Der Startschuss fällt im nächsten Jahr. Dann müssen Finanzinstitute extrem detaillierte Auskünfte zu ihren Kreditvergaben machen. Das bedeutet: Ungeheure Datenströme wollen gebändigt und strukturiert werden. Unsere Experten helfen Ihnen gern.
Lange geplant, vor einem Jahr beschlossen und gültig ab 2018: die AnaCredit-Verordnung. Mit AnaCredit (Analytical Credit Datasets) wird europaweit eine einheitliche Datengrundlage für die Inanspruchnahme und Vergabe von Krediten geschaffen. Mit dem Ziel, der Europäischen Zentralbank in einigen wichtigen Aufgaben des Eurosystems zur Seite zu stehen: etwa bei der Geldpolitik, beim Risikomanagement und der Überwachung der Finanzstabilität.
Darüber hinaus wird AnaCredit auch eine Reihe externer Institutionen wie die Europäische Kommission, den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und den Internationalen Währungsfonds bei der Ausrichtung ihrer politischen Intentionen unterstützen.
Erhebungsumfang und Zeitplan
Bereits im Jahr 2014 hat der EZB-Rat den Plan zur Einführung von AnaCredit gefasst. Im Mai 2016 wurde dann die AnaCredit-Verordnung („Regulation of the European Central Bank on the collection of granular credit and credit risk data“) beschlossen. Die Verordnung beinhaltet grundsätzlich alle Kreditarten (ohne Derivate und außerbilanziellem Geschäft) für juristische Personen.
Die Meldeschwelle liegt bei 25.000 Euro je Schuldner bei einem Institut. Zu melden sind 67 Attribute zu Krediten und Kreditrisiken sowie 22 Eigenschaften von Kreditnehmern. Mehrere Umsetzungsphasen sind im Visier. Die nun verabschiedete Verordnung definiert den Umfang der ersten Phase.
Die erste Datenübertragung von der Bundesbank an die EZB erfolgt für die Kreditdaten spätestens zum Referenzmonat „September 2018“. Die Stammdaten der Vertragspartner (Kreditnehmer/Sicherungsgeber/Originatoren/Servicer) müssen aber bereits zum Referenzmonat „März 2018“ angegeben werden. Die Meldung erfolgt monatlich.
Ob und wann weitere Phasen mit darüber hinaus gehenden Berichtspflichtigen, Instrumenten oder Kreditnehmern einzuführen sind, wird vom EZB-Rat nach einer erneuten Kosten-Nutzen-Untersuchung später festgelegt. Es gilt als sicher, dass es für mögliche weitere Phasen eine Umsetzungsfrist von mindestens zwei Jahren geben wird.
Herausforderung für die Institute
- Neue Datenanforderungen aufgrund der erhöhten Anzahl an Attributen in Form erweiterter oder eventuell neuer Schnittstellen.
- Konsolidierung und Konsistenz unterschiedlicher Datenquellen aufgrund der Zulieferung der verschiedenartigen Attribute (z.B. Kreditdaten, Kreditnehmerdaten, Bilanzdaten, Sicherheiten-Daten, Ausfalldaten, Risikodaten) aus verschiedenen Datentöpfen.
- Enorm wachsende Datenmenge aufgrund der erhöhten Anzahl an Attributen, der gesenkten Meldeschwelle und des monatlichen Meldeturnus.
- Notwendigkeit, die Sicherheiten granular auf jeden Einzelkredit zu verteilen.
Was kann CGI hierbei für Sie tun?
- Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung der Datenquellen für die neuen Attribute.
- Wir unterstützen Sie bei der Definition der Schnittstellenanpassungen zwischen den Datenhaushalten
- Wir übernehmen das Projektmanagement.
- Wir unterstützen Sie beim Test der neuen Schnittstellen.
- Wir unterstützen Sie beim Abgleich der verschiedenen Datenquellen zur Sicherstellung der Konsistenz.
- Wir unterstützen Sie bei der Konzeption für die Sicherheiten-Verteilung.
Über diesen Autor
Michael Bährens
Senior Consultant
Michael Bährens ist Senior Consultant im Bereich Retail Banks und berät Banken bei ihren Projekten zu den Themen IT Release Management, AML, Meldewesen und Liquiditätsrisikomanagement. Mit rund 18 Jahren Erfahrung in der Bankenbranche verfügt er über umfangreiches Fachwissen zu Geschäftsprozessen, Organisation und Abwicklung in Kreditinstituten. ...
